← bitácora en vivo

Ruptura y retroceso sobre nivel1 trimestral

C viene de romper el nivel de dark pool en $139.96 (nacido 30-jun, tras una caída de -9.2% y rebote de 9.6%). El setup no persigue la ruptura — espera que el precio la confirme en velas de 15 minutos y vuelva a testear la zona antes de entrar, con objetivo en la resistencia previa.

Entrada

$140.00

Stop

$139.55

Target · nivel2

$143.05

R:R (acción)

6.8 : 1

Reglas de ejecución

Disparador — no operar todavía Esperar el cierre de una vela de 15m por encima de $139.96 (nivel1). Una mecha que toque el nivel sin cerrar arriba no cuenta como ruptura.
Esperar el retroceso Tras la ruptura, dejar que el precio vuelva a testear la zona $139.90–$140.10 (el nivel roto, ahora soporte). No comprar en la vela de ruptura — ahí se paga el spread más caro y el riesgo es peor.
Entrada Al cierre de la primera vela de 15m que rechaza el retroceso (mecha inferior + cierre verde por encima de $139.96) → entrar cerca de $140.00.
Invalidación Cierre de 15m por debajo de $139.55 — el retroceso perforó el nivel en vez de rechazarlo. Salir, el setup no funcionó.
Objetivo $143.05 — el nivel trimestral inmediatamente anterior ($143.06), resistencia real antes de la caída actual. Salida completa ahí, o parcial en $141.70 (mitad de camino) y trailing stop al breakeven con el resto.

C · 15 min · consolidación → ruptura → retroceso → continuidad (simulado)

alcista bajista niveles

Por qué este nivel

De los 7 precedentes propios de C con un rebote parecido (5–22%) antes de romper, 5 terminaron rompiendo el nivel; el retorno posterior fue positivo en promedio pero disperso — desde -7.9% hasta +28.3% a 63 sesiones. La entrada en el retroceso (en vez de perseguir la ruptura) es lo que mejora la relación riesgo/beneficio frente a comprar directamente al cierre de la vela de ruptura.

Vehículos con opciones

Comparación strike $140 en los dos vencimientos más cercanos, más un spread OTM en octubre ($145/$150, débito, 5 de ancho) para quien prefiera menos capital en riesgo. Valuado con Black-Scholes sobre la IV vigente de cada strike, sin asumir que el movimiento llega justo al vencimiento.

Escenario	Precio	Call $140 18-sep	Call $140 16-oct	Spread $145/150 16-oct
Peor caso · +4.2% (3 sem)	$145.20	+47.3%	+36.7%	+28.4%
Toca nivel2 exacto (3 sem)	$143.05	+10.1%	+16.0%	+11.7%
Se pasa un poco (3 sem)	$147.00	+81.9%	+55.3%	+42.3%
Escenario base · +10% (1 mes)	$153.26	+211.8%	+119.5%	+92.9%

Costo hoy: $140 sep $4.27 · $140 oct $6.74 · spread 145/150 oct $1.78 débito (riesgo máximo definido $178/contrato, ganancia tope $322/contrato si C ≥ $150 al vencimiento, breakeven $146.78, R:R propio 1.8:1 — distinto del 6.8:1 de la acción de arriba, que es entrada/stop/target en precio, no aplica al spread).

18-sep da el mayor apalancamiento en todos los escenarios — pero exige que el movimiento llegue rápido, le queda poco tiempo. 16-oct es más consciente del riesgo de timing: gana más que septiembre si el precio se estanca justo en el nivel (+16.0% vs +10.1%), a costa de menos retorno si se dispara. El spread OTM arriesga casi 4 veces menos capital que la call desnuda de octubre ($178 vs $674 por unidad) — mejora el riesgo a costa de necesitar más recorrido (breakeven $146.78) y un techo en $150.

Velas simuladas — lectura de la secuencia

Tramo	Vela	Cierre	Qué muestra
Consolidación	09:30–11:15	$139.28 → $139.90	precio comprime bajo el nivel
Ruptura	11:30	$140.10	cierre confirmado sobre $139.96
Retroceso	12:00–12:45	$140.20 → $139.78	retest con mecha hasta $139.70
Entrada	13:00	$139.98	vela de rechazo — entrada ~$140.00
Continuidad	13:15 → +1d 11:30	$140.15 → $143.05	tendencia hasta el objetivo